Perdagangan pertukaran modern penuh dengan istilah yang sama sekali baru dan asing bagi sebagian besar investor: perdagangan algoritmik, robot untuk eksekusi transaksi otomatis, perdagangan dengan sinyal, dll. Hanya 20 tahun yang lalu, orang-orang bekerja di pasar, hanya mengandalkan intuisi dan pengetahuan mereka sendiri, tidak mengandalkan bantuan dari luar. Banyak yang berubah hari ini. Sistem analitik yang cerdas, cepat, dan luar biasa akurat telah naik podium. Mereka langsung memenangkan hati jutaan trader di seluruh dunia. Orang yang hidup tidak dapat bersaing dengan mesin seperti itu dalam hal ketahanan, kinerja, dan bahkan kecepatan. Jadi, apa sebenarnya perdagangan pertukaran algoritmik itu?
Algo trading dan variasinya
Spekulasi otomatis di pasar bermula pada tahun 80-an abad lalu. Tetapi pada masa itu, "manusia biasa" jauh dari teknologi seperti itu. Itu digunakan oleh investor institusional yang sangat besar yang dibedakan oleh akses ke daya komputasi dan sumber daya intelektual yang serius. Sekarang inovasi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki PC atau gadget lain dengan akses Internet.
Saat ini ada dua definisi dasar yang paling mencirikan konsep perdagangan algoritmik:
- Sistem otomatis yang membuka transaksi secara mandiri menggunakan dana investor. Pedagang itu sendiri, pada umumnya, tidak mengambil bagian dalam menempatkan pesanan. Program beroperasi secara ketat dalam algoritma yang ditentukan. Perangkat lunak semacam itu disebut otomatis, dan juga sistem perdagangan mekanis (disingkat ATS dan MTS, masing-masing). Pada opsi kedua, pedagang mengontrol sebagian dari tindakan. Versi pertama benar-benar mandiri. Seorang trader akan cukup untuk mengatur pengaturan sekali, dan kemudian, jika perlu, tarik uang yang diperoleh oleh sistem dari akun. Metode kerja untuk MTS dan ATS bisa sama sekali.
- Prinsip menjalankan perintah pemain besar, yang secara otomatis dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Pesanan semacam itu dibuka secara bertahap dalam beberapa tahap dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara ketat pada awalnya. Serangkaian instruksi biasanya berisi karakteristik harga, algoritma pemisahan, dan sejumlah parameter lain yang menentukan kondisi untuk mentransfer pesanan ke broker. Tujuan utama dari mengotomatiskan proses ini bukan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk membuat pesanan lebih murah bagi seorang pedagang, serta untuk mengurangi risiko kegagalannya. Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, teknologi ini mengurangi dampak transaksi besar di pasar dalam format global, karena semua proses berjalan lancar. Bayangkan saja berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual 100 saham perusahaan secara manual dengan 1-4 saham. Dengan MTS atau ATS, tugas ini disederhanakan berkali-kali. Algoritme yang paling populer meliputi posisi berikut: VWASP, Tutup Target, Implementasi, TWAP, Persentase Volume, Kekurangan, Dipatok.
Untuk memudahkan Anda memahami apa yang dihadapi investor saat ini, saya akan menggunakan kata-kata yang tidak terlalu rumit. Perdagangan algoritmik adalah otomatisasi dari semua proses rutin yang terus-menerus menyertai perdagangan. Anda tidak perlu melakukan analisis sendiri dan menghitung model matematika yang rumit. Selain itu, ATC adalah penghemat waktu yang signifikan dan mengurangi stres dan kelelahan emosional. Ini selalu menjadi musuh utama dari pemain pertukaran yang sukses. Kadang-kadang, terlalu banyak kegembiraan menggagalkan perdagangan multi-juta dolar yang berpotensi menguntungkan. Dikonfigurasi secara kompeten robot perdagangan tidak pernah melakukan kesalahan karena kelelahan atau keraguan. Dia selalu bertindak dengan jelas dan cepat, sesuai dengan algoritma yang telah ditetapkan.
Para ahli percaya bahwa perdagangan algoritmik muncul bersamaan dengan NASDAQ, sistem perdagangan pertukaran otomatis pertama. Tahun 1971 diambil sebagai titik awal.
Tentu saja, teknologi baru tidak selalu akurat dan sempurna. Pada tahun 1987, perdagangan mekanis menyebabkan kesalahan besar yang benar-benar menghancurkan pasar saham Amerika. Sekarang semua "efek samping" dikurangi menjadi nol, jadi Anda tidak perlu takut robot akan menguras simpanan Anda yang berharga.
Bentuk utama perdagangan otomatis adalah perdagangan frekuensi tinggi. Semua transaksi diselesaikan dalam sepersekian detik, yang secara fisik tidak mungkin dilakukan jika Anda bekerja secara manual. Oleh karena itu, saya menambahkan keuntungan utama dari sistem perdagangan mekanis kecepatan operasi yang luar biasa.
Perdagangan algoritmik modern: esensi dan prinsip dasar
Pemain yang telah menguasai hal baru ini menerima status investor kuantum (quants). Mereka juga disebut pedagang algoritmik. Pelaku pasar seperti itu hanya mengandalkan teori kemungkinan harga aset yang dipilih jatuh ke dalam kisaran yang diinginkan. Pada dasarnya, pemain dari generasi baru menggunakan otomatisasi semua proses sepenuhnya. Namun secara teori, semua ini bisa dilakukan secara manual. Biasanya, investor seperti itu mencari pola berulang di masa lalu, tetapi dengan bantuan MTS atau ATC. Algoritme yang dimasukkan ke dalam program mendeteksi kemiripan jauh lebih cepat daripada trader paling berpengalaman. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa inti dari perdagangan algoritmik terletak pada analisis data historis dari aset yang dipelajari, serta dalam bekerja dengan alat khusus yang ditawarkan oleh hampir setiap modern. Robot forex... Jadi, para ahli mengidentifikasi tiga opsi untuk pemilihan posisi yang memungkinkan:
- manual: peneliti, dengan menggunakan aturan dan model matematika, menganalisis data historis sendiri;
- otomatis: hal yang sama dilakukan dengan penggunaan asisten mekanik, yang secara signifikan mengurangi waktu prosedur dan meningkatkan jumlah data masukan;
- genetik: semua algoritme dikembangkan langsung oleh perangkat lunak itu sendiri, yang sudah memiliki kecerdasan buatan dan kemampuan untuk belajar dan meningkatkan diri sendiri.
Namun, Anda harus selalu ingat bahwa robot terpintar sekalipun bukanlah cenayang dan tentunya bukan obat mujarab untuk kerugian apa pun. Pasar modern tidak bisa diprediksi pergerakannya. Ketidakstabilan dalam ekonomi dan latar belakang politik yang berfluktuasi secara berbahaya dapat membawa jutaan orang kepada pedagang yang kompeten, dan langsung menghancurkannya. Oleh karena itu, pengetahuan, pengalaman yang diperoleh, dan kemampuan menganalisis bursa saham tetap menjadi hal wajib bagi setiap pemain yang ingin meraih hasil positif dalam aktivitasnya.
Sejarah perkembangan perdagangan algoritmik
Jadi, seperti yang saya katakan di atas, tahun 1971 dianggap sebagai titik awal. Tapi bagaimana peristiwa berkembang lebih jauh? Pada tahun 1998, Komisi Sekuritas AS (SEC) secara resmi mengizinkan penggunaan platform perdagangan elektronik. Saat itulah perlombaan teknologi tinggi yang sesungguhnya dimulai.
Dalam sejarah perkembangan perdagangan pertukaran algoritmik, perlu diperhatikan poin-poin utama berikut:
- 2000-an: transaksi otomatis selesai dalam beberapa detik, dan pangsa pasar robot kurang dari 10%;
- 2009: kecepatan eksekusi pesanan berkurang beberapa kali dan mencapai beberapa milidetik, porsi asisten otomatis meningkat tajam hingga 60%;
- 2012 dan nanti: peristiwa yang tidak dapat diprediksi di bursa menimbulkan kesalahan besar dalam algoritme kaku sebagian besar perangkat lunak, yang mengarah pada pengurangan volume transaksi otomatis hingga 50% dari total massa (teknologi kecerdasan buatan sedang dikembangkan dan diperkenalkan).
Perdagangan frekuensi tinggi masih relevan sampai sekarang. Banyak operasi rutin seperti scalping pasar dilakukan dalam mode otomatis, yang secara signifikan mengurangi beban kerja trader. Namun, mesin tersebut belum dapat sepenuhnya menggantikan kecerdasan manusia yang hidup dan mengembangkan intuisi. Hal ini terutama terjadi pada situasi ketika volatilitas di bursa saham meningkat drastis karena rilis berita dunia yang signifikan secara ekonomi. Selama periode ini, para ahli sangat menyarankan agar tidak mengandalkan robot perdagangan.
Varietas algoritma
Intinya, ini adalah seperangkat instruksi atau aturan khusus yang dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jika yang kami maksud adalah perdagangan algoritmik, robot menggantikan algoritme khusus dan melakukan fungsi sebagai pelaku pasar independen. Untuk menulis daftar aturan dasar, informasi diambil tentang waktu eksekusi dari transaksi yang direncanakan, volumenya, serta harga aset di masa lalu, saat ini dan masa depan.
Perdagangan algoritmik memiliki beberapa arah dasar:
- Hedging otomatis. Intinya adalah membuat seperangkat aturan tertentu yang dapat digunakan trader untuk mengurangi risikonya.
- Akses langsung ke likuiditas. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya koneksi ke platform perdagangan, memasuki pasar, serta menciptakan kecepatan kerja tertinggi di dalamnya.
- Strategi statistik. Di sini kita berbicara tentang pencarian konstan untuk semua jenis opsi perdagangan dan "celah" yang berpotensi menguntungkan. Ini didasarkan pada analisis statistik data dari waktu ke waktu.
- Strategi eksekusi algoritmik. Teknik ini melibatkan pelaksanaan tugas-tugas khusus yang terkait dengan pembukaan dan penutupan perdagangan.
- Perdagangan frekuensi tinggi. Ini ditandai dengan pembentukan instan dan eksekusi pesanan dalam jumlah besar. Dengan latar belakang risiko tertentu, arahan dalam perdagangan algoritmik ini memiliki keuntungan yang signifikan.
Terlepas dari beberapa kesamaan, mata uang dan pasar saham berbeda secara signifikan dalam metode perdagangan otomatis yang digunakan. Masing-masing memiliki banyak nuansa. Jika Anda ingin menjadi investor yang sukses, maka Anda tidak boleh mengabaikannya. Di bawah ini saya akan membicarakan hal ini secara lebih rinci.
Fitur perdagangan algoritmik di pasar saham
Banyak pemain menyebut pertukaran ini sebagai tambang emas asli. Di sinilah sebagian besar investor terbesar berhasil menghasilkan kekayaan, dimulai dengan setoran minimum, tetapi pengetahuan yang cukup banyak dan ambisi yang mengesankan. Pasar saham membuka cakupan yang luas untuk penggunaan aktif perdagangan otomatis. Namun, pengamatan berikut, metode algoritmik lebih umum di sini di antara peserta besar (perusahaan), sementara individu lebih suka mempercayai keterampilan dan kemampuan mereka sendiri.
Perdagangan otomatis dalam pasar ini memiliki beberapa cara utama:
- Pembuatan pasar. Semua strategi di sini ditujukan untuk menjaga tingkat likuiditas yang dibutuhkan. Teknik ini dibedakan berdasarkan sifat globalnya dan jumlah uang beredar yang besar, karena kita berbicara tentang pelaku pasar yang paling berpengaruh. Mereka disebut Market Makers. Para pemain inilah yang, bisa dikatakan, mengikuti perintah umum dan mengatur arah perdagangan. Pembuat pasar sering kali menutup mata terhadap keuntungan mereka sendiri, memenuhi permintaan untuk berbagai instrumen. Tentu saja, ini bukan masalah ketidaktertarikan sepenuhnya, karena para investor ini menerima imbalan tertentu dari bursa itu sendiri.
- Arbitrasi. Ini adalah teknik yang agak spesifik berdasarkan spekulasi dalam instrumen keuangan, yang korelasinya hampir nol. Ciri khas dari arah ini adalah deviasi minimum. Kita berbicara tentang bekerja dengan kontrak berjangka atau saham dari perusahaan yang sama atau aset yang sama, tetapi di pasar yang sama sekali berbeda. Sistem memantau fluktuasi harga untuk posisi terkait, dan kemudian melakukan transaksi arbitrase khusus, yang pada akhirnya nilainya disamakan.
- Berpasangan dan perdagangan bola basket. Ini adalah teknologi yang berlawanan dengan arah sebelumnya. Ini menggunakan dua atau lebih instrumen dengan persentase korelasi yang tinggi (tidak sama dengan satu). Logikanya adalah jika satu aset menyimpang dari jalur tertentu, kemungkinan besar pada akhirnya akan tetap kembali ke kelompoknya. Tugas utama algoritme dalam hal ini adalah melacak pergerakan semacam ini dan membuat transaksi yang menguntungkan atas dasar itu.
- Lari depan. Di sini kita berbicara tentang menganalisis volume perdagangan yang dilakukan oleh instrumen yang digunakan, serta menghitung pesanan berskala paling besar. Algoritme memperhitungkan menahan harga dengan pesanan besar dan memprediksi terjadinya sejumlah besar transaksi dalam arah yang berlawanan. Akibatnya, karena kecepatan analisis data, fluktuasi tertentu terjadi dalam rekaman dan buku pesanan, yang ditangkap oleh algoritme yang ditentukan. Tugas utama mereka adalah menetapkan gerakan kecil. Dan ini harus dilakukan lebih cepat daripada peserta lainnya.
- Sistem berdasarkan analisis teknis. Ini menyiratkan penggunaan inefisiensi pasar, serta deteksi tren yang muncul melalui penggunaan sejumlah alat khusus. Seringkali, jenis strategi ini ditujukan untuk menghasilkan keuntungan menggunakan teknik klasik yang diambil dari analisis teknis.
- Perdagangan volatilitas. Sebagian besar spesialis dan analis saham menganggap jenis perdagangan ini paling sulit. Dalam kasus ini, peserta bekerja dengan opsi, mencoba memprediksi volatilitas instrumen. Permainan semacam itu menimbulkan risiko finansial yang besar, jadi opsi investasi ini hanya mungkin jika Anda memiliki akses ke daya komputasi yang tinggi dan seluruh kelompok spesialis berpengalaman.
Algo berdagang di Forex
Pasar valas sudah bisa dibilang dihuni oleh robot. Sebagian besar operasi dilakukan oleh penasihat perdagangan otomatis, yang berhasil memasuki pasar dengan cepat dan akurat, sehingga memberikan penghasilan yang luar biasa bagi pemiliknya. Popularitas seperti itu Bot forex diterima terutama melalui platform perdagangan MetaTrader 4, yang dianggap paling fungsional dan canggih hingga saat ini. Keberhasilan Expert Advisors berkat bahasa pemrograman MQL4. Dialah yang memungkinkan untuk menguasai perdagangan algoritmik bahkan untuk investor dengan bagasi pengetahuan profesional minimum. Terminal modern yang dikombinasikan dengan bahasa pemrograman yang disesuaikan menerima banyak keuntungan yang langsung memenangkan pangsa terbesar dari para pelaku pasar:
- perangkat lunak perdagangan yang ditulis dalam MQL4 berfungsi dengan sempurna bahkan dengan daya komputasi yang kecil, sehingga PC standar sudah cukup bagi pengguna;
- bahasa pemrograman ini cukup mudah untuk dikuasai bahkan untuk orang biasa, jadi jika Anda mau, Anda bisa mendapatkan buku referensi, mempelajari dasar dan menulis sendiri asisten perdagangan yang berfungsi sepenuhnya;
- penasihat terprogram segera siap untuk bekerja, sehingga dapat diterapkan dengan aman di terminal dan diuji;
- MetaTrader 4 dilengkapi dengan beragam alat pertukaran untuk menguji kinerja perangkat lunak algoritmik.
Jika Anda ingin bergabung dengan barisan pedagang mata uang modern dan merasakan semua pesona perdagangan otomatis, MT4 dan MQL4 akan menjadi peluang bagus untuk mempelajari semua seluk-beluk permainan semacam itu dengan cepat. Selain itu, ada peluang untuk menjadi programmer sejati dan mengembangkan asisten unik dengan serangkaian fungsi yang diperlukan.
Saya harus mengatakan bahwa algoritma secara aktif digunakan tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh lembaga kredit. Misalnya, dengan bantuan mereka, bank memperbarui kutipan mereka untuk pasangan mata uang di lantai perdagangan. Karena itu, semua operasi dilakukan lebih cepat dan lebih akurat, karena tidak ada faktor manusia.
Apakah ada robot Forex tertentu yang direkomendasikan oleh investor berpengalaman? Ya, program seperti itu ada, dan saya dapat merekomendasikannya, karena saya berhasil menguji asisten ini secara pribadi. Ini adalah penasihat otomatis Abi... Ulasan tentang itu dapat dilihat di hampir setiap forum yang didedikasikan untuk masalah perdagangan mata uang. Perangkat lunak ini dikembangkan dengan mempertimbangkan semua persyaratan pemain modern dan memiliki kinerja yang sangat baik (lebih dari 85% transaksi diselesaikan sebagai nilai tambah bagi investor). Program ini mudah dikuasai, jadi saya merekomendasikan mempelajari dunia algoritma dengan Abi.
Pembuatan robot untuk perdagangan otomatis
Semuanya dimulai dengan menyusun rencana tugas yang akan dilakukan asisten. Perhatian khusus harus diberikan pada strategi yang jelas dan spesifik. Pada tahap ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya Anda inginkan dari robot Anda dan bagaimana ia harus bekerja dengan pasar.
Perangkat lunak perdagangan otomatis bahkan harus mempertimbangkan preferensi pribadi dari pedagang tertentu, gaya bermain, dan tingkat pengetahuan. Karena masalah ini membutuhkan pemahaman yang jelas tentang semua seluk-beluk dan fitur sistem perdagangan, lebih baik menulis algoritma untuk programmer berpengalaman dengan pengetahuan praktis tentang perdagangan.
Untuk membuat penasihat mekanik, Anda memerlukan studi menyeluruh tentang salah satu bahasa berikut: Python, MQL4, C ++, MathLab, C #, Java, R. Dengan bantuan mereka, pemrogram akan dapat membuat database yang akan menjalankan dan menguji sistem, dengan cepat menghilangkan kesalahan yang muncul (tanpa mereka di mana pun), skema analisis strategi frekuensi tinggi.
MTS dasar dapat dibuat bahkan tanpa keahlian khusus. Tentu saja, dalam hal ini Anda tidak akan menemukan sepeda, tetapi Anda akan dapat menulis asisten sederhana. Untuk tujuan ini, ada platform perdagangan algoritmik khusus: S # .Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab. Dengan bantuan mereka, Anda akan mendapatkan pengalaman langsung dan lebih memahami esensi perdagangan otonom.
Cara mempelajari dasar-dasar perdagangan algoritmik
Anda tidak akan mendapatkan ilmu seperti itu di lingkungan sekolah. Ini adalah area yang sangat sempit dan spesifik. Sulit untuk menunjukkan studi yang benar-benar andal di sini. Sebagai aturan, pada poin-poin utama inilah penekanan terkuat ditempatkan:
- bahasa pemrograman;
- pemodelan ekonomi;
- model matematika;
- bertukar strategi dan informasi tentang fitur instrumen perdagangan (opsi, futures, saham).
Area yang dipertimbangkan harus dikuasai terutama secara mandiri dengan bantuan literatur. Tidak banyak buku yang membahas tentang perdagangan algoritmik:
- "Perdagangan Kuantum" - E. Chan;
- "Perdagangan algoritmik dan akses langsung ke bursa" - B. Johnson;
- "Metode dan algoritma matematika keuangan" - L. Yu-Dau;
- “Di Dalam Kotak Hitam” - R. Narang.
Hampir semua buku ini diterbitkan dalam bahasa Inggris, tetapi Anda dapat menemukan terjemahan yang cukup baik ke dalam bahasa Rusia. Sayangnya, Rusia tidak bisa membanggakan pekerjaan yang signifikan di bidang ini, karena robot jauh lebih berkembang di Barat. Selain buku tentang pemrograman, saya juga merekomendasikan membaca literatur yang mengungkap esensi spekulasi saham dan analisis teknis secara umum.
Pro dan kontra dari perdagangan algoritmik
Perdagangan otomatis adalah kebalikan dari perdagangan manual di bursa. Akibatnya, semua kerugian yang terakhir akan diimbangi oleh keuntungan yang pertama. Kontra dari skema klasik bekerja di pasar:
- Ketidakmungkinan untuk terlibat dalam spekulasi sepanjang waktu. Kita semua adalah manusia yang hidup, karena dari waktu ke waktu kepala dan badan membutuhkan istirahat, makan dan tidur.
- Stres emosional dan psikologis. Pedagang langsung sering berjudi. Perasaan seperti ketakutan dan keserakahan sudah tidak asing baginya. Dan ini belum lagi keraguan, yang terkadang lebih di kepala daripada pikiran praktis. Perdagangan hanya bisa menguntungkan jika Anda mengikuti aturan dan disiplin yang ditetapkan. Jika seorang pemain menyerah pada emosi, maka dia tidak akan bisa bekerja di pasar untuk waktu yang lama.
- Kurangnya pengalaman yang tepat dalam analisis saham. Sayangnya, bahkan sebelum pendapatan pertama mereka, pedagang menghadapi kerugian besar. Banyak investor mengakui bahwa mereka kehilangan lebih dari satu setoran sebelum mereka belajar memahami pasar dengan benar. Dan tidak semua orang mampu melakukan banyak kesalahan fatal.
- Pengaruh kepribadian pada hasil perdagangan. Setiap investor dengan satu atau lain cara mengubah karakternya ke metode perdagangan yang dipilih. Semua pemain membutuhkan strategi pribadi yang sepenuhnya disesuaikan, yang secara signifikan mempersulit proses investasi.
Semua kerugian yang saya sebutkan tidak ada dalam perdagangan otomatis. Jika Anda memilih perdagangan algoritmik, robot menerima semua kewajiban untuk eksekusi transaksi. Anda tidak perlu duduk di depan komputer selama berhari-hari dan gugup mengantisipasi hasil operasi perdagangan. Tetapi bahkan metode penghasilan ini memiliki sejumlah kelemahan:
- Kompleksitas algoritme dan pembuatannya. Ini mungkin kelemahan paling penting yang mencegah semua orang menikmati manfaat inovasi. Anda harus menguasai bahasa pemrograman dan bertukar perdagangan secara langsung. Menulis asisten otomatis itu rumit dan membutuhkan banyak pengalaman.
- Risiko kesalahan dalam kode sumber. Bahkan ketidaktepatan sekecil apa pun dapat membuat pemain kehilangan semua modalnya. Selain itu, trader tidak selalu memperhatikan pasokan sekaligus. Paling sering, kesadaran tentang apa yang terjadi terjadi setelah satu sen tetap ada di akun.
- Mengikuti aturan ketat. Di satu sisi, ini bagus. Disiplin yang ketat sering kali kurang pada trader yang terlalu emosional. Tetapi pasar terus berubah dan tidak berhenti. Akan jauh lebih mudah bagi orang yang masih hidup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru daripada program.
- Kurangnya informasi yang benar dalam jumlah yang tepat. Bersiaplah untuk fakta bahwa Internet tidak akan memberi Anda banyak buku berguna dan tutorial video visual. Sulit untuk mempelajari perdagangan algoritmik karena hanya ada sedikit informasi yang diperlukan di domain publik. Kemungkinan besar, Anda harus membeli lektur khusus dan menerjemahkannya sendiri ke dalam bahasa Rusia, karena tidak setiap publikasi memiliki duplikasi resmi berkualitas tinggi di Rusia.
Seperti yang Anda lihat, tidak ada pilihan pasar yang sempurna. Di mana-mana ada kelebihan dan kekurangan. Bahkan perangkat lunak dengan kinerja terbaik cepat atau lambat dapat memberikan kesalahan fatal, yang akan menyebabkan hilangnya dana. Sejarah memiliki banyak contoh ilustratif ketika robot secara harfiah dalam hitungan menit membuang portofolio investasi terbesar, sehingga secara serius merusak stabilitas ekonomi seluruh komunitas dunia.
Namun, ada momen positif ketika asisten memberikan banyak waktu luang bagi pemiliknya, memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan strategi baru yang sukses. Dan tidak ada yang membatalkan penghasilan pasif di latar belakang. Karena itu, pilihan terakhir, tentu saja, ada di tangan Anda. Kemajuan tidak berhenti, oleh karena itu sangat mungkin untuk berasumsi bahwa dalam waktu dekat pedagang akan dapat mempercayakan tabungan mereka pada kecerdasan buatan belajar mandiri yang paling nyata.
Risiko yang terkait dengan perdagangan otomatis
Apa hal yang paling berbahaya saat berhadapan dengan algoritma? Seperti teknik lainnya, ada beberapa poin berisiko yang harus diingat jika Anda memutuskan untuk berdagang dengan robot:
- Manipulasi harga. Faktanya adalah bahwa algoritme cukup realistis untuk dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga akan memengaruhi instrumen individual. Dan dalam kasus ini, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Pada tahun 2012, hari pertama perdagangan di BATS Global Markets dikenang oleh para pedagang oleh jatuhnya nilai sekuritas perusahaan secara nyata. Hanya dalam 9 detik, itu turun dari $ 16 menjadi beberapa sen. Ternyata belakangan, alasannya adalah beroperasinya robot perdagangan frekuensi tinggi yang memang sengaja diprogram untuk menurunkan harga saham. Kebijakan perdagangan semacam itu dapat menyesatkan pemain lain dan secara serius merusak situasi nyata di bursa.
- Lonjakan tajam dalam volatilitas. Dari waktu ke waktu, semua pasar dunia menandai pergerakan yang tidak beralasan dalam nilai aset. Ini bisa berupa kenaikan yang kuat atau jatuhnya harga yang dahsyat. Situasi ini disebut flash crash. Dan paling sering alasan volatilitas buatan adalah tindakan robot frekuensi tinggi, karena pangsa mereka dalam total massa pelaku pasar sangat besar.
- Risiko operasional. Sejumlah besar aplikasi yang tiba pada saat yang sama dapat dengan mudah membebani server yang paling kuat sekalipun. Oleh karena itu, terkadang pada puncak perdagangan aktif, sistem berhenti berfungsi, semua pergerakan dana ditangguhkan, dan peserta menerima kerugian yang signifikan.
- Penurunan tingkat prediktabilitas pasar. Robot algoritmik memiliki dampak besar pada harga pertukaran. Akibatnya, keakuratan prakiraan sangat berkurang, yang merusak fondasi analisis fundamental. Selain itu, asisten otomatis hanya menghilangkan penganut perdagangan klasik harga bagus.
- Kenaikan biaya. Banyaknya penasihat mekanik membutuhkan peningkatan kapasitas teknis yang konstan. Akibatnya, kebijakan nilai tukar berubah dan tentunya tidak berpihak pada pedagang.
- Arus keluar likuiditas. Jika situasi stres telah muncul di pasar, banyak pemain yang menggunakan layanan robot menghentikan perdagangan. Karena sebagian besar pesanan berasal dari penasihat otomatis, hasilnya adalah arus keluar likuiditas global, yang segera menciutkan semua kuotasi. Konsekuensi dari "ayunan" pertukaran semacam itu bisa sangat serius. Selain itu, arus keluar likuiditas selalu memicu kepanikan massal, yang hanya memperburuk situasi yang sudah sulit.
Kesimpulan
Perdagangan pertukaran memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang. Dan untuk ini, Anda tidak perlu memiliki portofolio investasi yang sangat besar. Strategi yang dipilih dengan baik, intuisi yang bekerja dengan sangat baik, dan disiplin yang kuat memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan bagi semua orang yang lelah bekerja untuk kepentingan bos yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak selalu semuanya tergantung pada orangnya. Perdagangan algoritmik adalah terobosan nyata di bidang investasi saham. Robot mengambil alih hampir semua pekerjaan rutin, yang sebelumnya menyita banyak waktu orang. Hari ini, perdagangan tersedia untuk semua orang. Bahkan jika Anda tidak berpengalaman dalam perdagangan pasar, coba percaya pada algoritme. Sains telah berkembang jauh, memberikan asisten mekanik dengan kemampuan yang jauh lebih unggul daripada manusia. Jadi mengapa tidak mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Lagi pula, setelah mengambil risiko, Anda bisa tetap bahagia selamanya.
